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基于ARCH模型的我国沪深300指数收益波动性研究

《经济管理(文摘版)》2017年 第12月 06 | 薛礼平 王巍 天津工业大学经济学院,天津 300387

摘 要:本文利用ARCH类模型,根据沪深300指数数据来研究沪深300指数收益率的波动性,结果表示:影响沪深300指数收益率变动的较强因素是滞后4阶;沪深300指数收益率存在较强的条件异方差,而GARCH模型可以较好的消除条件异方差。

【分 类】 【经济】 > 交通运输经济 > 城市交通运输经济
【关键词】 ARCH效应 GARCH模型 沪深300指数收益率
【出 处】 《经济管理(文摘版)》2017年 第12月 06 52-52页 共1页
【收 录】 中文科技期刊数据库

【参考文献】
[1]吴子荣.《沪深300指数的时间序列分析》(j).《西南金融》,2007年,9期:70-72[2] 黄赛.《现有经理股票期权激励机制的缺陷和改进》(j).《金融经济(理论版)》, 2009年,7期:68-70

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